Portfolio Survivability PRO
Simulação Estocástica de Longevidade (Monte Carlo)
Dados dos Clientes
Para iniciarmos a simulação, por favor informe o perfil. Nenhuma informação é guardada no sistema.
Premissas do Cenário
Guia de Preenchimento e Impactos no Modelo
Por favor, preencha o Patrimônio Inicial e a Necessidade de Caixa.
Saque Anual Estimado
US$ 0
Convertido pelo câmbio
Custo Total no Período
US$ 0
Sem considerar inflação
Prob. de Sucesso
0%
Projeção do Portfólio (1.000 Cenários)
Parecer Analítico
Metodologia da Simulação
O que é a Simulação de Monte Carlo?
Ao contrário de uma projeção estática em linha reta, o mercado financeiro possui solavancos. A simulação de Monte Carlo executa 1.000 caminhos aleatórios possíveis para o portfólio, aplicando variações anuais para entregar probabilidades reais de sobrevivência patrimonial.
Cenário Otimista
Representa os 10% melhores casos da simulação. Mostra como o portfólio reage se houver uma sequência excepcional de bons anos no mercado financeiro.
Cenário de Crise
Representa os 10% piores casos. Fundamental para testes de estresse, mostra como o portfólio se comporta se a família enfrentar crises financeiras severas ou prolongadas justamente nos anos de maiores retiradas.
O Cálculo do Imposto (Gross-up) e Risco Cambial
Para simular a realidade de forma transparente, o motor matemático possui duas abordagens para o saque. Quando a opção Despesa (Líquida) é escolhida, aplica-se automaticamente uma taxa de 15% sobre o valor (Gross-up). Isso espelha a mecânica de estruturas no exterior (offshore), onde o fundo precisa liquidar um montante maior em dólares para pagar o leão (imposto) e garantir que o valor exato e "limpo" chegue ao Brasil. Escolher a Retirada (Bruta) ignora esse imposto extra.
Além disso, a conversão para Reais traz o risco do câmbio. Se o Dólar ficar mais barato (ex: caindo de R$ 5,00 para R$ 4,00), a estrutura offshore precisará vender muito mais dólares todos os meses para conseguir enviar a mesma quantidade de Reais para cobrir seu custo de vida no Brasil. Isso machuca profundamente a longevidade do patrimônio.
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Dados dos Clientes
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Saque Anual Estimado
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Convertido pelo câmbio
Custo Total no Período
US$ 0
Sem considerar inflação
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Metodologia da Simulação
O que é a Simulação de Monte Carlo?
Ao contrário de uma projeção estática em linha reta, o mercado financeiro possui solavancos. A simulação de Monte Carlo executa 1.000 caminhos aleatórios possíveis para o portfólio, aplicando variações anuais para entregar probabilidades reais de sobrevivência patrimonial.
Cenário Otimista
Representa os 10% melhores casos da simulação. Mostra como o portfólio reage se houver uma sequência excepcional de bons anos no mercado financeiro.
Cenário de Crise
Representa os 10% piores casos. Fundamental para testes de estresse, mostra como o portfólio se comporta se a família enfrentar crises financeiras severas ou prolongadas justamente nos anos de maiores retiradas.
O Cálculo do Imposto (Gross-up) e Risco Cambial
Para simular a realidade de forma transparente, o motor matemático possui duas abordagens para o saque. Quando a opção Despesa (Líquida) é escolhida, aplica-se automaticamente uma taxa de 15% sobre o valor (Gross-up). Isso espelha a mecânica de estruturas no exterior (offshore), onde o fundo precisa liquidar um montante maior em dólares para pagar o leão (imposto) e garantir que o valor exato e "limpo" chegue ao Brasil. Escolher a Retirada (Bruta) ignora esse imposto extra.
Além disso, a conversão para Reais traz o risco do câmbio. Se o Dólar ficar mais barato (ex: caindo de R$ 5,00 para R$ 4,00), a estrutura offshore precisará vender muito mais dólares todos os meses para conseguir enviar a mesma quantidade de Reais para cobrir seu custo de vida no Brasil. Isso machuca profundamente a longevidade do patrimônio.